SOVEREIGN APEX

전략은 언제나 백테스트에서 잘 나온다. 문제는 그 숫자가 진짜인지 알 방법이 없다는 것이다. 1년 데이터로 승률 90%가 나와도 그게 실력인지 운인지 구분되지 않으면 그 전략에 돈을 걸 수 없다. 그리고 한 번 크게 실패해본 사람이 두 번 실패하지 않는 방법은 결심이 아니라 구조다.

표본을 2년으로 늘려 전·후반 워크포워드로 검증하고, 국면을 나눠 조건별로 다시 확인하고, 수수료를 실제 지정가 기준으로 모델에 넣었다. 그 결과 목표였던 «승률 80%»가 표본 부족에서 온 착시라는 게 드러나 목표 자체를 폐기했다. 그 위에 리스크 엔진과 가상 매매를 얹어, 판단이 흔들려도 장치는 안 흔들리게 만들었다.

• 퀀트 엣지 — ADX · 허스트 지수 · 효율성 비율 · ATR · 미결제약정 Z · 켈리 비중 · 볼린저 스퀴즈
• 마켓 레짐 판정 — 은닉 마르코프 3상태(상승 · 하락 · 횡보)로 지금이 어떤 장인지 먼저 정한다
• 마이크로스트럭처 — 카일 람다 · 아미후드 비유동성 · 실현 변동성 · HAR-RV 예측 · 기관 플로우
• 몬테카를로 VaR — VaR 95 · VaR 99 · CVaR 95. 잃을 수 있는 최대치를 먼저 계산한다
• 피처 엔진 — 시장 스트레스 지수 · CVD · 호가 불균형 · VWAP 거리 · 청산 압력 · 펀딩 Z · 델타 가속
• ML 시그널 엔진 — 최소 표본을 못 채우면 «학습 중»으로 두고 신호를 내지 않는다
• 신호가 약하면 «관망 — 진입 조건 부족» 이라고 말한다. 억지로 방향을 내놓지 않는다
• 가상 매매 엔진 — BTC · ETH를 레버리지 5~50배로 종이 계좌에 태워 승률과 손익을 센다. 정해둔 임계값 이상에서만 진입
• 리스크 엔진 — 일일 손익 · 현재 드로다운 · 연속 손실 횟수 · 당일 거래수를 상시로 센다
• 김치 프리미엄 — 업비트와 바이비트, 환율까지 묶어 실시간 괴리 표시
• 센티먼트 — 공포탐욕 · 펀딩비 · 김프 · 모멘텀을 합성 지수 하나로
• 정보 판단력 — 뉴스 11개 주제 필터 · 글로벌 시그널 피드 · 강세 중립 약세 집계
• 텔레그램 알림 — 본인 봇 토큰으로 매매 신호 · 리스크 경보 · 고래 거래 · 주요 뉴스를 받는다
• 마케팅 수익화 — 트렌드 · 키워드 분석 · 제목 생성기 · 채널 분석. 유튜브 링크를 넣으면 바로 분석
• 실생활 자산 — 상권 지도 · 업종 추천 · 공실 권리금 · SNS 버즈 · 창업 계산기
• 환율 6개국 · 글로벌 지수 11종 · 코스피 섹터 20종 · 원자재 19종(농산물 포함)
• 장 개장 시각을 한국 시간으로 같이 띄운다 — 지금 어디가 열려 있는지가 판단의 전제다
• «분석과 신호는 투자 참고용이며 책임은 이용자 본인» 을 모든 화면 하단에 고정

• 모듈 7 · 퀀트 지표 30종 이상 · 가상 매매 · 리스크 엔진이 붙은 상태로 운영 중
• 2년 표본 워크포워드에서 1년 승률 90%가 78%로 정상화되는 것을 확인하고 목표를 폐기
• 자체 도메인 · SSL · 로그인 게이트까지 붙여 라이브